Robeco: 5-Faktoren-Modell von Fama und French – Warum mehr nicht immer besser ist

Analyse

Fama und French haben ihr bekanntes 3-Faktoren-Modell um zwei zusätzliche Faktoren erweitert, nämlich „Investment“ und „Profitability“. Daraus entstand das 5-Faktoren-Modell von Fama und French.

25.10.2024 | 06:20 Uhr

Doch bietet dieses neue Modell wirklich bessere Prognosen für die Aktienrendite oder erhöht es nur die Komplexität?

Drei Experten von Robeco auf dem Gebiet der empirischen Preisfindung bei Vermögenswerten äußern ihre Meinungen zum 5-Faktoren-Modell von Fama und French. Sie erkennen zwar die bedeutenden Beiträge an, die Fama und French zur Literatur über die Preisfindung bei Vermögenswerten geleistet haben, sehen dieses erweiterte Modell jedoch kritisch.

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