Performancestarker Long-/Short-Fonds von BlackRock

Im BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund steckt die ganze unternehmerische Kraft des weltweit größten Vermögensverwalters. Kevin Franklin, Head of Global Long/Short Strategies bei BlackRock, kann auf die Unterstützung von 40 Analysten zählen. Sie unterstützen Franklin und seinen Kollegen Andrew Huzzey in den Bereichen Datenanalyse, Natural Language Processing und Machine Learning. Analysiert werden neben den klassischen Fundamentaldaten der Unternehmen auch Daten wie Unternehmens- und Brokerdaten, Mobilfunk-, Internet- und Stellenanzeigen sowie Klimadaten. Die Strategie wird ständig weiterentwickelt. Auf dieser Basis bewertet das BlackRock-Team rund 7000 Aktien weltweit. 

Systematischer Prozess kommt zum Einsatz

Daraus wird in einem systematischen Prozess ein Long-/Short-Portfolio konstruiert. Dieses war in der Vergangenheit nahezu marktneutral mit einem sehr geringen Long-Bias. Das Portfolio ist sehr breit gestreut. Franklin hält rund 2270 Long- und Short-Positionen im Fonds. 

Besser als der MSCI World

Untergewichtet sind Versorger, Kommunikation, Energie, Immobilien, Grundstoffe und Finanzwerte. Übergewichtet sind dagegen Industrie, IT, Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen und nichtzyklische Konsumgüter. Der 2014 aufgelegte Fonds hat sich seit 2021 gut entwickelt. Über drei Jahre hat er den MSCI World sogar übertroffen. Zudem war die Volatilität mit 7,7 Prozent deutlich geringer als beim MSCI World. Hier lag die Schwankungsbreite bei 13,8 Prozent.