Methodik
So funktionierts: Die Methodologie der smarten Indizes
iQ-FOXX setzt auf aktives Market-Timing um zur richtigen Zeit investiert zu sein. Das Ziel starke Aufwärtstrend zu nutzen und die große Kursrückschläge an den Börsen zu meiden, wird konsequent verfolgt. Unsere Prognoseverfahren agieren aktiv und vorausschauend.
3 Prognoseverfahren = 1 robustes System
Drei unterschiedliche Prognoseverfahren nutzen wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse der Finanzwirtschaft. Die Kombination der drei Prognoseverfahren liefert zuverlässige Investitionssignale. Einflussfaktoren sind markökonomische, fundamentale und technische Kennzahlen. Die große Menge an unkorrelierten Informationen ist entscheidend für die hohe Qualität der Signale.
- Makroökonomische Variablen (u.a. Arbeitslosigkeit, Konsumentenvertrauen)
- Fundamentale Variablen (u.a. Zinsstruktur, Sentiment,)
- Technische Variablen (u.a. Trend, Volatilität)
Dieses praxiserprobte und sehr robuste System hat das Potenzial mittel- bis langfristig positive Renditen zu erzielen und kann Phasen großer Kursverluste vermeiden.
Die 3 Phasen der Signalgenerierung
Phase 1: Selektion der Inputfaktoren
Phase 2: Kalkulation der Prognosen
Phase 3: Aggregation der Prognosen zu einer Investitionsentscheidung in Form von Signalen. Kaufsignal (Risk ON) oder Verkaufsignal (Risk OFF).
Signale: Bei einem Risk ON Signal wird zu 100% in die jeweilige Anlageklasse investiert. Bei einem Risk OFF Signal wird zu 100% in Cash (Geldmarkt) gehalten und das Risiko auf Null reduziert.
Die Indexgewichte eines iQ-FOXX smart BETA Index lassen sich sehr einfach mit nur zwei ETFs replizieren - ein Markt ETF und ein Cash ETF.