Wo US-Aktien dominieren und wo nicht
Im MSCI World Index sind US-Aktien mit 66 Prozent vertreten. TiAM FundResearch schaute nach, wie es bei den entsprechenden ESG-, SRI und Faktor-Indizes aussieht – und welche Einzelwerte jeweils am größten sind.16.02.2021 | 12:15 Uhr von «Ralf Ferken»
Nachhaltige Indizes: USA
Beim MSCI USA Index und dessen ESG-Screened-Variante ist Apple jeweils der größte Einzelwert. Bei der strengeren SRI-Variante steht Tesla an der Spizte, während Apple hier aus dem Portfolio herausgefallen ist.
Index | Anteil US-Aktien | Größte US-Aktie |
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MSCI USA | 100,0% | Apple (6,5%) |
MSCI USA ESG Screened | 100,0% | Apple (6,9%) |
MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel | 100,0% | Tesla (7,2%) |
Stichtag: 09.02.2021; Quelle: iShares |
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Nachhaltige Indizes: Global (Industrieländer)
Wenn es um Apple und Tesla geht, ist das Bild beim MSCI World Index und dessen nachhaltigen Varianten ähnlich. Allerdings gewichtet die SRI-Variante des MSCI World US-Aktien etwas geringer.
Index | Anteil US-Aktien | Größte US-Aktie |
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MSCI World | 66,2% | Apple (4,3%) |
MSCI World ESG Screened | 66,6% | Apple (4,6%) |
MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel | 60,5% | Tesla (5,2%) |
Stichtag: 09.02.2021; Quelle: iShares |
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Faktor-Indizes: USA
Beim MSCI USA Index ist Apple der größte Einzelwert, bei den Faktor-Varianten ist es jeweils ein anderes Unternehmen – darunter zum Beispiel Eli Lilly und Intel.
Index | Anteil US-Aktien | Größte US-Aktie |
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MSCI USA | 100,0% | Apple (6,5%) |
MSCI USA Enhanced Value | 100,0% | Intel (8,0%) |
MSCI USA Minimum Volatility | 100,0% | Eli Lilly (1,8%) |
MSCI USA Momentum | 100,0% | Tesla (7,4%) |
MSCI USA Sector Neutral Quality | 100,0% | Microsoft (4,4%) |
Stichtag: 09.02.2021; Quelle: iShares |
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Faktor-Indizes: Global (Industrieländer)
Auf der globalen Ebene sind die größten Einzelwerte bei den Faktor-Indizes identisch, einzig NextEra Energy weicht hier beim MSCI World Minimum Volatility Index davon ab.
Auffällig ist die niedrige US-Quote beim MSCI World Enhanced Value Index, während sie beim MSCI World Momentum Index sehr hoch ist.
Index | Anteil US-Aktien | Größte US-Aktie |
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MSCI World | 66,2% | Apple (4,3%) |
MSCI World Enhanced Value | 40,2% | Intel (4,8%) |
MSCI World Minimum Volatility | 60,2% | NextEra Energy (1,6%) |
MSCI World Momentum | 77,9% | Tesla (6,7%) |
MSCI World Sector Neutral Quality | 69,6% | Microsoft (4,1%) |
Stichtag: 09.02.2021; Quelle: iShares |
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