Risiko-Systeme: Banken erfüllen Vorgaben nicht

Nach einem Bericht des Baseler Komitee für Bankenaufsicht (BCBS) erfüllt nur eine einzige aller global systemrelevanten Banken (G-SIB) die Vorgaben zum Risikomanagement (BCBS 239) voll. Ein weiteres Bankhaus soll nach Angaben aus Basel ebenfalls die Umsetzung bereits abgeschlossen haben. Namen nannten die Finanzaufseher nicht. 

Insgesamt zeigte sich das Komitee enttäuscht. Von 24 Banken erwarten sich die Baseler Aufseher eine Umsetzung bis Ende 2018. Die übrigen vier Banken würden nicht vor 2019 die Integration der Prinzipien abgeschlossen haben, hieß es aus der Schweiz. 

(Quelle: BCBS)

2013 hatten sich die Finanzhäuser als Reaktion auf die globale Finanzkrise 2007-09 auf die Implementierung der Prinzipien geeinigt. Als Deadline zur Umsetzung war Januar 2016 anvisiert. Zu den global systemrelevanten Häusern zählen u.a. die Commerzbank, Citigroup, UBS und die Deutsche Bank.

Schwierigkeiten bereite den Banken vor allem die Umstellung auf die digitale Datenverarbeitung. In vielen Banken sei das Risiko-Reporting stark manualisiert. Zudem sei der Aufbau eines IT-Systems, das den Anforderungen genügt und alle Prinzipien berücksichtigt, vielerorts problematisch. Teilweise mangele es auch an adäquater Qualitätskontrolle der erfassten Daten.

Das Regelwerk BCBS 239 sieht elf Prinzipien für die Aggregation von Risikodaten sowie die Risikoberichterstattung vor. Unter anderem wird von den Finanzinstituten der Aufbau einer angemessenen IT-Infrastruktur gefordert, welche relevante Daten vollumfänglich und automatisiert erhebt und weiterleitet. Zudem soll das System adaptiv aufgebaut sein, so dass in Krisenzeiten die Informationserhebung angepasst werden kann.

Ziel des Regelwerks ist es, krisenrelevante Informationen schnell und effizient erheben und an das Management übermitteln zu können. Die Mitglieder des BCBS versprechen sich davon ein besseres Produkt- und Krisenmanagement der Banken, so dass in Krisenzeiten effektiv reagiert werden kann.

(DW)